Bien Trader avec les Moyennes Mobiles
Indicateur prisé dans l’analyse graphique, la moyenne mobile représente la valorisation moyenne d’un titre sur une période donnée. Facile à utiliser et à interpréter, elle se prête aisément aux traders débutants. Mais qu’est-ce que le trading moyenne mobile et comment le mettre en pratique ? Eclairages.
Qu’est-ce qu’une Moyenne Mobile ? – Définition
La moyenne mobile est une moyenne statistique qui sert à analyser des séries ordonnées de données en en supprimant toute fluctuation transitoire. Les données sont donc lissées pour faire apparaître une tendance sur le long terme. C’est une moyenne dite mobile car elle est recalculée en continu, à chaque nouvel ajout d’un élément dans l’ensemble de données considéré.
En bourse, la moyenne mobile indique la valeur moyenne des cours sur une période donnée en lissant l’ensemble des différentes valeurs.
La période à considérer peut aller de quelques jours à plusieurs mois. Cela dépend de l’horizon d’investissement ou encore de la volatilité de l’actif en question. Pour un investissement à court terme, on rencontre souvent des moyennes mobiles à 5, 10, 20 et 50 jours. Pour du moyen à long terme, on trouve surtout du 10, 20 et 50 semaines. Elle se note MM 50 ou EMA 50 (pour Exponential Mobile Average en anglais).
Dans le cadre d’une stratégie Forex moyenne mobile, par exemple, on estime que la meilleure MA Forex est de 200.
Les deux types de moyenne mobile trading principaux sont :
- La moyenne mobile simple, ou arithmétique (SMA, pour Simple Mobile Average en anglais),
- La moyenne mobile exponentielle (EMA, pour Exponential Mobile Average en anglais).
La Moyenne Mobile Simple – Formule
La moyenne mobile simple, aussi appelée moyenne mobile arithmétique, est la plus répandue. Elle se calcule facilement en additionnant les n cours de clôture et en divisant le résultat obtenu par la période n.
Calcul moyenne mobile simple bourse : Somme (Prix de clôture de la période actuelle de n périodes de calcul) / n périodes de calcul
Comme on le voit dans la formule, la moyenne mobile simple accorde le même poids à chaque cours de clôture. Si l’on préfère au contraire donner plus d’importance aux derniers cours, on peut utiliser la moyenne mobile exponentielle ou pondérée.
La Moyenne Mobile Exponentielle – Formule
La moyenne exponentielle est une moyenne pondérée ; elle accorde plus de poids aux cours de clôture les plus récents. C’est en cela que les moyennes mobiles exponentielles sont souvent considérées comme plus efficaces que les moyennes simples. Son calcul est un peu plus complexe mais reste aisé.
Calcul moyenne mobile exponentielle bourse : (Prix de clôture actuel de la période actuelle × pourcentage d’utilisation de la valeur du prix) + (Valeur de la moyenne mobile de la période précédente × (1 – pourcentage d’utilisation de la valeur du prix))
L’Indicateur Moyenne Mobile MT4
En pratique, bien sûr, on ne réalise pas ces calculs à la main. La moyenne mobile est calculée automatiquement par la plateforme, par exemple MetaTrader 4.
L’indicateur moyenne mobile exponentielle MT4 est fourni avec la plateforme MetaTrader sans téléchargement supplémentaire. L’EMA MT4 fait partie des indicateurs de tendance. Dans les paramètres, il suffit de choisir la période, le shift et la méthode (simple, exponentielle, lissée, pondérée).
Comment Trader avec les Moyennes Mobiles ?
Si l’on parle souvent de moyenne mobile Forex, les moyennes mobiles s’avèrent intéressantes pour le trading sur différents marchés.
La moyenne mobile est principalement utilisée des manières suivantes :
- Seule pour identifier une tendance,
- Avec les cours de bourse pour générer des signaux.
Dans le premier cas, la lecture graphique est très simple. Si la courbe de la moyenne mobile croît, alors nous sommes dans une tendance haussière. À l’inverse, si elle est décroissante, alors elle indique une tendance à la baisse. Si la courbe est plutôt plate, alors il s’agit d’un range.
Dans le deuxième cas, la lecture graphique est également assez aisée. Si les cours dépassent une moyenne mobile haussière, alors il y a signal d’achat. Inversement, si les cours franchissent une moyenne mobile baissière, alors on a un signal de vente.
